Prvá zmienka o “kúpaní sa v pote” pochádza z neskorej doby bronzovej (1500-900 p.n.l.). Sauna akú poznáme dnes sa vyvinula z vtedy bežného kúrenia v domácnosti; zahriate kamene boli zrejme umiestnené v jame v strede obydlia, ktoré bolo vyrobené z prútia, slamy, dreva a blata.
Neskôr boli stavané samostatné stavby, ako napríklad dymové sauny, nazývané ako “potné miesta”. Toto bolo umožnené vďaka novoobjavenej stavebnej technike zrubu, kde je stavba postavená z nahrubo opracovaných klád, každá so sedlom a zásekom. Táto technológia bola prinesená z Fínska ďalej na juh a východ. Otvorená a nevetraná pec, bližší názov by však bol ohnisko, bola naplnená lávovými kameňmi a dymila priamo do interiéru sauny. Takáto pec sa volala – po fínsky „rauniokiuas“ alebo “ruinová pec” (400-700p.n.l.). Tento druh pece sa s menšími úpravami používa v dymových saunách prakticky až dodnes.
Archeologické vykopávky nasvedčujú tomu, že táto pec a ďalšie dôkazy poukazujúce na vznik sauny boli nájdené od Anglicka až po hranice s Áziou.
Počiatkom 18. storočia sa začali bežne používať saunové pece na drevo, podobné dnešným s odvodom spalín primitívnym komínom. Používali sa trojstupňové pece s ohniskom v spodnej časti, parnej časti naplnenej kameňmi v strede a dymovej časti s jednoduchým komínom hore. Na konci 19. storočia sa už začal používať samostatný tehlový komín s pristavenou pecou. Začiatkom 20. storočia sa objavili prvé plechové saunové pece kombinované s nádržou na vodu a prvé elektrické pece sa začali predávať vo Fínsku roku 1940.
Postupom času sa sauna vyvíjala spoločne s jej užívateľmi a čoraz viac sa prispôsobovala ich potrebám. Spoločne s pokrokom v stavebníctve sa zrubové sauny dostali do úzadia a boli nahradené miestnosťami v obydliach používanými výhradne na saunovanie. Vyvinula sa technológia pero – drážka používaná až do dnes, aj keď koncepcia zrubovej sauny zostala s drobnými vylepšeniami v určitých oblastiach zachovaná. Používanie sauny sa rozšírilo od Baltického mora až po zaUral. Po celej Európe na všetkých miestach kde žili prvé Fínske kmene a Kelti.
Fínske slová používané v spojitosti so saunou a saunovaním pochádzajú preukáza-teľne z časov keď používaným jazykom bola “Prvo-Fínština” (1500-700 p.n.l.).
Saunovanie bola od počiatku významná udalosť – dalo by sa povedať, že nieslo prvky rituálu. Saunovanie muselo vždy prebiehať v súlade s presnými pravidlami, ktoré pokrývali všetko, od spôsobu kúrenia v peci až po ochladenie po skončení saunovania. Podľa keltských legiend v saune žijú dobrí škriatkovia, ktorí sa starajú o zdravie ľudí, ktorí ju navštevujú. Táto pozoruhodná symbolika dokazuje, že jej liečivé a relaxačné účinky poznali ľudia už od nepamäti.